风险分析与决策惠阳分部MIS处吴应强1目 录2一、风险分析概述二、风险的辨识三、风险的评估四、风险的评价与决策 一、风险概述3风险的概念？风险就是发生不幸事件的概率。或者说，风险就是一个事件产生我们所不希望后果的可能性。风险包含发生的可能性和产生的后果两个方面。风险的R可表示：R＝f（p，c）P为事件的概率，c为事件发生的后果风险分析概述4风险分析风险辨识哪里有风险？后果如何？参数影响？风险估计概率大小及分布？后果大小风险评价效益成本分析？如何对待？决策风险分析就是对以上三个方面做出全面的综合的分析。5风险辨识要解决的问题:1、有那些风险应该考虑？2、引起这些风险的主要因素是什么？3、这些风险所引起后果的严重程度如何？61、风险辨识的一般分析方法a、分解b、故障树2、专家调查方法a、智暴b、特尔斐方法3、幕景分析方法风险辨识的方法:*风险估计就是对风险进行量测，风险估计要给出某一危险发生的概率及其后果的性质风险辨识所回答的问题的要遇到的风险是扫描？风险估计所要回答的问题是这风险有多大？ 客观估计和主观估计：1、客观概率和主观概率客观计算主观估计2、三种估计和三种风险 8后果估计概率估计客观概率合成概率主观概率客观风险行为风险主观风险主观估计行为估计客观估计 9概率树和逻辑树贴息贷款200万100万50万50万 10概率分布和风险度概率密度pP1梯形分布8万 10万15万20万XFD=ơ/Mx风险度：风险度FD是标准方差和平均值之比外推方法：1、前推发2、后推发3、旁推发蒙特卡罗数字仿真方法：仿真计算模型P（x）P（x）决策变量风险的评价与决策风险评价要回答的问题是：1、这风险的社会与经济意义是什么？2、它的影响如何？3、应当如何对待？4、对决策有何影响？风险评价的主要方法概述1、完全回避风险方法。
2、权衡风险的方法。3、减少风险的成本效益分析。4、风险____效益分析。风险影响下的决策分析讨论生存风险度问题风险评价与多目标决策 经济风险与环境风险分析1、风险分散分析1-1风险效果1-2多项投资的风险估计1-3多项投资组合的有效集1-4风险收益等价曲线1-5最佳投资组合配比方案的确定2、稀少事件的风险估计2-1稀少事件的风险度2-2绝对风险与对比风险从风险分析的一般内容和方法的角度介绍了风险分析的辩识，这是进行风险分析首先要进行的重要工作；风险的估计回答遇到的风险有多大的问题，这是进行风险评价和决策的依据。了在进行风险分析中常用的一些风险辩识和风险估计方法，以及描述反映风险大小的风险度（不考虑随机因素的风险度）。在进行风险估计时，有一个很重要的方法就是蒙特卡罗方法，并介绍了用计算机对不同的概率分布情况进行防真的方法。在风险的评价和决策中，介绍了经济风险与环境风险分析的问题，并讨论了多项目组合的经济风险和合资经营中的风险分析问题；在环境风险分析中着重对稀少事件的风险作了进一步的讨论。小结11谢谢大家 封面简介 PPT封面要求 PPT封面要求 PPT封面要求 PPT封面要求 PPT封面要求
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